题目类型：
单选题
题目内容
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别是1.6、 1.0、0.8，它们在证券组合中所占的比重分别是40%、40%、20%，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为10%。则该种证券组合的风险收益率是
正确答案
D
AI解析
根据资本资产定价模型（CAPM），证券组合的风险收益率可以通过以下公式计算：
风险收益率 = β × (市场收益率 - 无风险收益率)
首先，我们需要计算证券组合的β系数。由于A、B、C三种股票的β系数分别是1.6、1.0、0.8，它们在证券组合中所占的比重分别是40%、40%、20%，我们可以使用以下公式计算证券组合的β系数：
组合β = (A的β × A的比重) + (B的β × B的比重) + (C的β × C的比重)
= (1.6 × 0.4) + (1.0 × 0.4) + (0.8 × 0.2)
= 0.64 + 0.4 + 0.16
= 1.2
然后，将组合β、市场收益率和无风险收益率代入CAPM公式：
风险收益率 = 1.2 × (12% - 10%)
= 1.2 × 2%
= 2.4%
因此，该证券组合的风险收益率为2.4%，选项D正确。